Parrado-Martínez, Purificación
Fernández-Aguado, Pilar Gómez
Partal Ureña, Antonio
Editorial: PUbliCan - Ediciones de la Universidad de Cantabria
Colección: Cuadernos de investigación UCEIF ; 23/2018
Número de páginas: 80 págs. 24.0 x 17.0 cm
Fecha de edición: 15-02-2019
EAN: 9788481028768
ISBN: 978-84-8102-876-8
Precio (sin IVA): 8,65 €
Precio (IVA incluído): 9,00 €
Este proyecto de investigación propone la estimación de una nueva medida de riesgo bancario que considera el actual marco regulatorio de Basilea, la Probabilidad de Incumplimiento (Probability of Default- PD) estimada a partir del modelo SYMBOL (SYstemic Model of Bank Originated Losses). Tomando como referencia bancos cotizados europeos, analizamos las relaciones existentes entre los indicadores de riesgo bancario establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), y la nueva medida de probabilidad de incumplimiento. Los análisis apoyan el uso conjunto de la PD basada en el modelo SYMBOL con los indicadores de riesgo propuestos por la EBA, para un análisis más completo de las pérdidas bancarias inesperadas. Además, nuestros resultados pueden ser útiles para diseñar nuevas regulaciones centradas en los factores claves del negocio bancario que afectan a la probabilidad de impago, como adecuación de capital, calidad de los activos y rentabilidad
